Introduction to Stochastic Calculus (inbunden, eng)
Introduction to Stochastic Calculus (inbunden, eng)
Gästpris:
Ditt medlemspris:
984 kr
1 199 kr
Spara
235 kr jämfört med Rek. pris
Spara
20 kr jämfört med Rek. pris
- Inköpspriser för medlemmar (Logga in)
- Frakt från 0 kr
- 14 dagars öppet köp
Frågor? Starta chatt
This book sheds new light on stochastic calculus, the branch of mathematics that is most widely applied in financial engineering and mathematical finance. The first book to introduce pathwise formulae for the stochastic integral, it provides a simple but rigorous treatment of the subject, including a range of advanced topics.
The book discusses in-depth topics such as quadratic variation, Ito formula, and Emery topology. The authors briefly addresses continuous semi-martingales to obtain growth estimates and study solution of a stochastic differential equation (SDE) by using the technique of random time change.
Later, by using Metivier–Pellaumail inequality, the solutions to SDEs driven by general semi-martingales are discussed. The connection of the theory with mathematical finance is briefly discussed and the book has extensive treatment on the representation of martingales as stochastic integrals and a second fundamental theorem of asset pricing.
Intended for undergraduate- and beginning graduate-level students in the engineering and mathematics disciplines, the book is also an excellent reference resource for applied mathematicians and statisticians looking for a review of the topic.
The book discusses in-depth topics such as quadratic variation, Ito formula, and Emery topology. The authors briefly addresses continuous semi-martingales to obtain growth estimates and study solution of a stochastic differential equation (SDE) by using the technique of random time change.
Later, by using Metivier–Pellaumail inequality, the solutions to SDEs driven by general semi-martingales are discussed. The connection of the theory with mathematical finance is briefly discussed and the book has extensive treatment on the representation of martingales as stochastic integrals and a second fundamental theorem of asset pricing.
Intended for undergraduate- and beginning graduate-level students in the engineering and mathematics disciplines, the book is also an excellent reference resource for applied mathematicians and statisticians looking for a review of the topic.
| Format | Inbunden |
| Omfång | 441 sidor |
| Språk | Engelska |
| Förlag | Springer Verlag, Singapore |
| Utgivningsdatum | 2018-06-15 |
| ISBN | 9789811083174 |
Artikelnummer
2868410
EAN
9789811083174
Leverans:
Denna produkt skickas från oss inom 6 - 7 vardagar. I kassan väljer du om du vill få leverans med Budbee, Airmee, Best Transport, Early Bird, Postnord eller DB Schenker. Vissa speditörer har vikt- eller storleksbegränsningar och kan av den anledningen saknas som alternativ i kassan om du handlar många eller väldigt stora produkter.Fri retur:
För medlemmar gäller fri retur och 14 dagars full returrätt från den dagen du tar emot din leverans. För övriga kostar retur från 49 kr.Undantag för retur- och ångerrätt:
Dessa är exempel på varor som inte omfattas av retur- eller ångerrätt. Observera att det kan finnas andra undantag som inte listas här.- Använda, skadade och/eller inkompletta produkter
- Dagligvaror (livsmedel, läkemedel, nikotinprodukter)
- Hygienartiklar & kroppsnära produkter (rakapparater, in ear-hörlurar, aktivitetsklockor)
- Intimprodukter (menskoppar, kondomer och glidmedel)
- Kosmetikprodukter (inkl. hår- och hudvårdsprodukter, parfymer, etc.)
- Underkläder (inkl. badkläder, underställ och strumpor)
- Ljud- & bildupptagningar, spel/program (om förseglingen brutits eller licensnyckeln erhållits.)
- Teknikprodukter om försegling brutits eller programvara har installerats (mobiltelefoner, surfplattor, laptops, etc.)
- Gratisprodukter
Om du är osäker på om en produkt omfattas av ångerrätt kan du alltid kontakta vår kundtjänst på info@buyersclub.se, så hjälper vi dig gärna!
Leveranser:
